1. 如何建立完整的交易系统

首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高专的市场，价格的运行属的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。

2. 股票怎么建立自己的交易系统

在交易系统构建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合，如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学，那么是形成不了交易系统的。
交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知，这其中最重要的要素应该是时间，其后是价格乃至形态，也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。
交易系统最重要的三个要素分别是：（1）简单；（2）可操作性；（3）普适性；
（1）简单，简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现，因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌，无非是级别大小，复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率，但胜率和赔率是互损的，如果你有一个胜率超过50%的策略，那么这个策略的赔率可能很难超过2：1，同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率，对于追求长期复利增长而言，交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。
（2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设，即A情况下如何操作，B情况下如何操作，C情况下如果操作等等场景假设，在我看来，可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统，预设前提越多，越难执行，因为很多场景之间的差别并不会特别明显，在开平仓的介入点位上不能做到精确化，无异于“螺蛳壳里做道场”，越做格局越小，对于一个大趋势来说，回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。
（3）普适性，系统做出来后需要进行测试，普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情，而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益，只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小，能够适应组合投资的要求。
交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定，后期将介入头寸管理和品种选择，这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下，管理风险参数，在这方面有很多研究的分歧，比如说：赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等；在系统的构建后期，尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定，但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别，回测业绩区别很大，这方面目前比较推崇的是凯利方程式。